Опционы

Автор: Израйлевич Сергей, Цудикман Вадим

Жанр: Банковское дело

Теги: биржевое дело, ценные бумаги, биржевая торговля

Год издания: 2017

Язык книги: русский

Объем: 316 стр.

Фрагмент книги

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным. Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Это произведение было опубликовано в 2017 году издательством Альпина Паблишер в городе Москва с присваиванием ISBN: 978-5-9614-4674-6. На нашем сайте имеется возможность качать фрагмент книги «Опционы» в формате fb2, html, txt, rtf, epub, mobi, pdf читать книгу он-лайн. У нас вы можете увидеть отзывы тех, кто прочитал эту книгу и узнать их впечатления. В интернет-магазине нашего партнёра вы можете заказать и прочитать бумажную версию книги.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОХОЖИЕ КНИГИ

полная версия

Теоретические основы инвестиций...

Костин Владимир

0.0

(0)

В монографии детально рассматривается современная портфельная теория, которая разработана Г.Марковицем, дополнена У.Шарпом и др. С использованием методов высшей математики и теории вероятностей...

Гид по финансовой грамотности

Коллектив авторов

0.0

(0)

Быстрое и устойчивое развитие экономики страны зависит не только от внедрения новых, более эффективных производственных и финансовых технологий, но и от готовности и способности населения...

Деньги. Кредит. Банки. Ответы на...

Варламова М

0.0

(0)

В данном издании содержатся примерные ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине «Деньги, кредит, банки». Книга написана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта...

Минные поля проектного...

Беликов Тимур

4

(1)

Кредиты под масштабные проекты всегда связаны со значительным риском. В ситуации финансового кризиса банки уделяют особое внимание текущему мониторингу кредитных портфелей. Как на самой ранней стадии...

полная версия

Международная валюта и...

Коломиец Павел

0.0

(0)

В работе обсуждаются варианты организации взаимных расчетов между государствами при отказе от доллара США как средства платежа. Выявлена острая необходимость в общепризнанной мере стоимости — основе...